|
|
|
|
| |
Ширяев В.И.
|
|
Принятие решений: Прогнозирование в глобальных системах
Автор: Ширяев В.И. Жанр: Разное Издательство: Либроком Год: 2013 Страниц: 176 Дата загрузки: 12 марта 20162017-03-26
|
|
Настоящее пособие посвящено вопросам, которым уделяется недостаточно внимания в учебной литературе по прогнозированию. Рассмотрено прогнозирование в таких системах, как мировая экономическая система, группа государств, отдельное государство и регион, а также прогнозирование взаимодействия курса валют двух государств. Изложены этапы решения задач прогнозирования, методология и особенности прогнозирования в социально-экономических системах. В Приложении приведена методика оценки знаний по курсу, существовавшая система оценок в России, а также извлечения из «Кодекса чести Стэндфордского университета». Данное пособие является продолжением пособий «Принятие решений: Математические основы. Статические задачи» (М.: URSS, 2009) и «Принятие решений: Динамические задачи. Управление фирмой» (М.: URSS, 2009) и предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика» и «Математические методы в экономике», экономических специальностей, а также магистров и аспирантов. Кроме того, оно будет полезно для управляющих фирм и аналитиков, которые смогут ознакомиться с современным инструментом для решения различных задач прогнозирования.
|
| |
|
Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками
Автор: Ширяев В.И. Жанр: Финансы, банковское дело Издательство: ЛКИ Год: 2009 Страниц: 216 Дата загрузки: 27 октрября 20122014-08-17
|
|
В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования. Пособие предназначено для студентов специальностей «Математические методы в экономике», «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе. Пособие написано в рамках инновационного образовательного проекта с Национальным фондом подготовки кадров «Сближение системы и уровня подготовки экономистов ЮУрГУ с ведущими университетами мира», проводимого в рамках Инновационного проекта развития образования, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития.
|
| |
|
Математика финансов: Опционы и риски, вероятности, гарантии и хаос
Автор: Ширяев В.И. Жанр: Финансы, банковское дело Издательство: Либроком Год: 2013 Страниц: 200 Дата загрузки: 25 июня 20152015-07-28
|
|
Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерменированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р. Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса. Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», «Математические методы в экономике», преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
|
| |
|
|
|
|
|
