|
|
|
|
| |
Касимов Ю.Ф.
|
|
Введение в теорию оптимального портфеля ценных бумаг
Автор: Касимов Ю.Ф. Жанр: Финансы, банковское дело Издательство: Анкил Год: 2005 Страниц: 144 Дата загрузки: 20 декабря 20092007-07-11
|
|
Книга содержит доступное, но вместе с тем достаточно полное изложение портфельной теории Г. Марковича. Эта теория, представляющая один из важнейших разделов современной теории инвестиций, посвящена проблеме выбора оптимального (по соотношению доходность/риск) портфеля ценных бумаг. Изложение ведется с использованием геометрического языка, позволяющего наглядно представлять идеи и методы портфельного анализа. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она будет полезна студентам экономических ВУЗов, обучающимся по специальностям: банковское, страховое дело, финансовый, инвестиционный менеджмент и др.
|
| |
|
Введение в финансовую математику
Автор: Касимов Ю.Ф. Жанр: Экономика Издательство: Российский университет дружбы народов (РУДН) Год: 2007 Страниц: 282 Дата загрузки: 19 февраля 20092012-08-14
|
|
Курс финансовой математики занимает важное место в современных программах экономических ВУЗов. Данное учебное пособие посвящено изучению детерминированных моделей финансовой математики и поэтому может рассматриваться как введение в дисциплину. Основное внимание уделяется базовым понятиям, построению и корректной интерпретации финансовых моделей и их использованию на практике. Каждая тема снабжена примерами решения задач, а также задачами для самостоятельной работы. Пособие может быть рекомендовано в качестве базового по курсу финансовой математики для студентов экономических специальностей, а также для всех желающих самостоятельно ознакомиться с основами этой дисциплины.
|
| |
|
Финансы и инвестиции
Автор: Касимов Ю.Ф. Жанр: Финансы, банковское дело Издательство: Анкил Год: 2008 Страниц: 232 Дата загрузки: 13 февраля 20102013-08-23
|
|
Рассмотрены: инвестиционный процесс и его оценивание (управление инвестициями; финансовые сделки, их оценивание и временная декомпозиция; фондовые индексы); оптимальные портфели ценных бумаг (вероятностная и параметрическая модели рынка, модели Блека и Марковица, Тобина-Шарпа-Литнера, модели финансовых рынков, инструменты денежного рынка, облигации); активы с фиксированной доходностью (портфели инвестиций и стратегии управления портфелем облигаций). Для студентов и преподавателей экономических ВУЗов, работников финансово-кредитных учреждений, руководителей предприятий всех форм собственности.
|
| |
|
|
|
|
|
